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各会员单位:
为配合融资融券业务转常规,推动和支持会员做好申请融资融券业务资格的相关技术准备,根据《证券公司融资融券业务管理办法》的有关规定,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)将联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”),于2011年12月12日至2012年1月13日向尚未具备融资融券业务资格的会员单位开放融资融券技术系统测试服务环境,并组织首轮仿真测试,现就有关事项通知如下:
一、拟申请融资融券技术系统测试的会员(以下简称“拟参测会员”)应当基本完成融资融券技术系统(包括交易、结算、监控系统等)的建设并通过公司范围内的独立测试或联通测试,各技术系统功能验证正常。
二、本轮融资融券技术系统测试申请材料的接收时间为2011年11月28日至12月5日上午9时。请拟参测会员下载《深圳证券交易所会员融资融券技术系统测试指南》(以下简称《测试指南》)中的《深圳证券交易所会员融资融券技术系统测试申请表》(以下简称《申请表》),填写并加盖公司印章,以书面传真或电子邮件方式提交至深交所,正本邮寄。具体联系方式见《申请表》。
三、本轮融资融券技术系统测试自2011年12月12日开始,2012年1月13日结束。其中,联网自测时间为12月12日至12月23日,仿真测试第一阶段时间为12月26日至12月30日,第二阶段时间为2012年1月9日至1月13日。仿真测试以一周为一个测试周期,拟参测会员应参与完整测试周期内全部项目的测试。
四、标的证券调入调出、权益分派、配股、行权等特定业务模拟相关数据将在本轮测试开始前在会员业务专区统一通知,请拟参测会员予以关注。
五、深交所将联合中国结算深圳分公司按照《测试指南》的有关规定,对测试结果达到测试标准的会员出具通过融资融券技术系统测试的证明文件,并抄送中国证监会相关部门和中国证券业协会。
六、拟参测会员应当按照《测试指南》和《深圳证券交易所会员融资融券技术系统测试实施方案》的内容和要求,针对本轮测试制定完备的测试流程,认真做好技术系统测试准备工作,积极组织测试。
七、本轮测试结束后,未通过测试或本轮未申请参测的会员可以根据自身技术系统准备情况继续向深交所提出申请,深交所将联合中国结算深圳分公司视申请情况等安排后续测试,具体测试时间另行通知。
特此通知
附件:一.《深圳证券交易所会员融资融券技术系统测试指南》
二.《深圳证券交易所会员融资融券技术系统测试实施方案》
深圳证券交易所
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
二○一一年十一月二十五日
附件一:
深圳证券交易所会员融资融券技术系统测试指南
第一章 总 则
第一条 为配合融资融券业务转常规,推动和支持会员做好申请融资融券业务资格的相关技术准备,根据《证券公司融资融券业务管理办法》的有关规定,制定本指南。
第二条 本所为会员提供的融资融券技术系统测试,是在本所交易独立测试系统上进行的,涵盖融资融券交易、结算主要业务环节,涉及交易所、结算公司、通信公司、会员等各方系统的技术测试。
第三条 会员在本所进行融资融券技术系统测试,适用本指南。
第二章 申 请
第四条 会员应当根据自身业务和技术系统准备情况,结合本所公布的测试时间安排,向本所提出融资融券技术系统测试申请。
第五条 在本所进行的融资融券技术系统测试分为不出具评审意见的联网自测和出具评审意见的仿真测试两类。
未进行过联网自测的会员应当首先进行联网自测,待自测正常后,再进行仿真测试;已进行过联网自测的会员,可以自由选择进行联网自测或者仿真测试。
第六条 会员向本所申请进行技术系统测试(含联网自测和仿真测试),应当以书面传真或电子邮件方式,向本所会员管理部提交《深圳证券交易所会员融资融券技术系统测试申请表》(附件1),填写会员技术系统准备情况、内部测试情况、相关人员联络方式等信息。
第七条 若会员在本所测试开放时间内没有通过仿真测试,需要在下一测试开放时间继续参加测试的,应当重新向本所提交《深圳证券交易所会员融资融券技术系统测试申请表》。
第八条 参加测试使用的融资融券专用交易单元和普通交易单元,应当优先使用生产系统已有的交易单元(但不得为结算主交易单元)。用于模拟自营证券划转或客户担保证券交易的普通交易单元,应当使用现有生产系统内已有的交易单元。
会员应当确认以上交易单元已在本所交易独立测试系统内配置,如未申请独立测试系统权限或未配置上述交易单元,应通过本所网站下载并填写《深交所交易独立测试系统用户申请表》,完成系统配置。
具体下载路径为:深交所网站->技术专栏->深交所交易独立测试系统->相关文档。
第三章 测试安排
第九条 本所将根据会员的测试申请,统筹安排会员技术系统测试开放时间,并以会员业务专区公告、电子邮件等方式通知相关会员。
本所安排的技术系统测试时间以五个交易日为一周期,每个测试周期模拟融资融券信用证券账户开户、证券划拨、日常交易、标的证券调入调出、权证行权、标的证券和担保证券权益派发、标的证券和担保证券配股认购等业务运行。
本所安排的测试开放时间包含一个或多个测试周期。
第十条 本所将根据测试时间安排,以电话或电子邮件方式向会员反馈可进行测试的起止时间。
第十一条 会员应当按照《深圳证券交易所会员融资融券技术系统测试实施方案》(以下简称《实施方案》)的接入步骤和要求,与本所测试系统进行连接并开始测试。
第十二条 本所将在测试周期开始前在会员业务专区上通知标的证券调入调出、权益分派、配股、行权等特定业务的测试安排,会员应当予以关注并做好相关准备。
第十三条 会员参与仿真测试,应当严格按照《实施方案》中的测试内容和测试时间安排,参与一个完整周期内全部测试项目的测试。
第十四条 若测试开放时间内有多周期连续的测试安排,在会员未收到本所关于测试通过的通知之前,应继续进行下一周期的仿真测试,直至收到通知为止。
第十五条 会员应当在仿真测试过程中详细记录测试内容与结果,妥善保存业务数据备份、书面操作记录和审批记录等,在测试周期内每个交易日提交上一交易日测试记录,并在测试周期结束后提交测试总结报告。
第十六条 仿真测试测评标准如下:
1.会员在测试周期内已完成每类业务(见附件2)的测试且均测试通过;
2.会员在测试周期内每个交易日须进行融资融券交易申报;
3.测试周期内累计交易类业务测试委托笔数不少于100笔且成交笔数不少于50笔;
4.会员已参与测试周期内所有权益类业务测试,在权益分派除权日前一交易日能够形成对应证券的融券余额;
5.会员在测试周期内每个交易日能够及时、准确申报日终余额数据及违约数据;
6.本所要求的其他事项。
第十七条 本所联合中国结算深圳分公司对会员参与仿真测试情况进行每日监控,并在测试周期结束后对其整体参测情况进行评估。
对达到测试标准的会员,本所和中国结算深圳分公司将向会员出具通过融资融券技术系统测试的证明文件,并抄送中国证监会相关部门和中国证券业协会。
附1:
深圳证券交易所会员融资融券技术系统测试申请表
申请单位信息 | ||||||||||||
会员名称 |
会员代码 |
|||||||||||
融资融券业务筹备开始日期 |
||||||||||||
是否完成融资融券业务、技术方案准备 |
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融资融券系统开发商名称 |
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拟开展融资融券业务规模(亿元) |
拟开展融资规模(亿元) |
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拟开展融券规模(亿元) |
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是否已进行公司内部测试(含与第三方存管银行) |
是否已成立融资融券专门部门,部门名称、人员编制及到位情况 |
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融资融券业务相关人员信息 | ||||||||||||
人员类别 |
姓名 |
电话 |
手机 |
电子邮箱 |
传真 | |||||||
公司分管领导 |
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部门负责人 |
||||||||||||
业务联络人 |
||||||||||||
技术联络人 |
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申请测试信息 | ||||||||||||
拟测试用融资融券专用交易单元号 |
是否是新申请交易单元 是 ( ) 否() | |||||||||||
拟测试用普通交易单元号(可多个) |
参加测试类型(可多选) 联网自测( ) 仿真测试( ) | |||||||||||
拟侧试用自营证券账户号 | ||||||||||||
经纪业务结算备付金账户号 | ||||||||||||
申请单位意见 |
深交所意见 | |||||||||||
我公司融资融券技术系统已基本准备就绪,各项功能验证正常,现申请参加深圳证券交易所联合中国结算深圳分公司组织的会员融资融券技术系统测试。 公司盖章: 日期: |
联网自测开始时间 |
年 月日 | ||||||||||
联网自测结束时间 |
年 月日 | |||||||||||
仿真测试开始时间 |
年 月日 | |||||||||||
仿真测试结束时间 |
年 月日 | |||||||||||
签名: 盖章: 日期: |
注:1.请尽量使用生产系统内已有交易单元,其中融资融券专用交易单元须不为结算主交易单元,若使用生产系统内没有的新交易单元,请注明。拟测试用自营证券账户应选择当前生产系统有效使用的自营证券账户。
2.如更换测试联络人请及时告知。联系人:肖先生,0755-25918576;杨先生 0755-25918223。
3.请会员填写完成后,加盖公司印章,通过书面传真或电子邮件方式提交至本所,正本邮寄。电子邮箱:zxzhou@szse.cn,chengj@szse.cn;联系电话:0755-25918150、25918760;传真号码:0755-82083864,0755-25918164;联系地址:深圳市深南东路5045号深交所16楼;请注明“融资融券技术系统测试申请”。
附2:
融资融券各类业务列表
交易类:
业务分类 |
测试情况 | |
a股 |
etf | |
融资买入 |
||
融券卖出 |
||
买券还券 |
||
融资平仓 |
||
融券平仓 |
非交易类:
业务分类 |
测试情况 |
r1证券划拨 |
|
r2证券划拨 |
|
r3证券划拨 |
|
信用证券账户开立 |
|
信用证券账户销户笔数 |
|
信用证券账户使用信息申报 |
|
标的证券配股认购 |
|
担保品配股认购 |
|
标的证券权证行权 |
附件二:
深圳证券交易所工程技术文档测试方案
深圳证券交易所会员融资融券技术系统测试实施方案
深圳证券交易所
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深圳证券通信公司
二○一一年十一月二十五日
深圳证券交易所会员融资融券技术系统测试实施方案
一、背景
为配合融资融券业务转常规,推动和支持会员做好申请融资融券业务资格的相关技术准备,根据《证券公司融资融券业务管理办法》的有关规定,深圳证券交易所(以下简称“交易所”)联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“结算公司”)、深圳证券通信公司在独立测试系统资源基础上共同构建了一套完全独立于生产系统的融资融券技术系统,涵盖交易所、结算公司、相关会员、客户资金第三方存管银行等各方的技术系统,供各会员进行完整的业务测试。
二、测试内容
技术系统测试通过模拟融资融券业务一段时间的持续运作,以测试各会员的技术处理及相关业务流程,检验业务流程和技术的正确性。
技术系统测试模拟以下日常业务:
1、标的证券及可充抵保证金证券信息发布:交易所每日通过信息公告发布。
2、信用证券账户相关业务:会员通过开户系统开立信用证券账户及使用信息申报,信用证券账户销户及变更。
3、交易结算业务:会员申报融资买入、融券卖出、买券还券、强制平仓等指令,根据交易系统成交回报及结算公司盘后清算交收数据进行相应处理。
4、标的券调入调出、规模控制、权益分派、配股、行权等业务模拟:会员可测试信用证券账户的相关业务。
5、非交易过户:会员向结算公司申报担保品提交与返回、融券券源划拨、现券还券划拨等指令,结算公司进行相关结算处理。
6、业务数据申报:盘后会员报送融资融券余额数据及信用违约资料;交易所返回汇总各会员数据后的信用违约资料。
7、交易信息披露:交易所通过信息公告发布上一日信用交易总量及明细信息,发布标的证券或可充抵保证金证券调整公告等。
8、会员端业务管理与风险控制:包括客户管理、标的证券与担保品管理、授信管理、逐日盯市、黑名单管理等(会员内部自行测试)。
9、融资融券相关客户资金第三方存管业务:提供测试环境,由会员自行联系相关存管银行进行内部测试,包括客户签约开户、资金银证间划转及控制、清算、相关报表等。
三、测试时间安排
技术系统测试按周期提供测试服务,每周期为五个交易日(对应周一到周五),一个周期内涵盖所有的融资融券业务测试。一次测试开放时间包含多个连续的测试周期(具体安排以每次开放测试前的测试通知为准),一般前1-2个测试周期为联网自测阶段,之后进入仿真测试阶段。会员进行联网自测时可按照技术系统测试当日提供的业务内容进行测试,也可自行安排测试;在进行正式的仿真测试时,会员必须遵照测试内容和测试时间安排,完成一个完整周期内全部测试项目的测试。
单个测试周期内的测试安排如表1。
表1:单个测试周期内测试业务安排
序号 |
测试项目 |
交易日 | ||||
d1 |
d2 |
d3 |
d4 |
d5 | ||
1. |
信用证券账户开户及证券划拨业务仿真,普通交易,信用交易 |
● |
● |
● |
● |
● |
2. |
标的证券调入调出 |
|
|
● 调整日 |
|
|
3. |
标的证券规模控制 |
|
|
|
● 规模控制日 |
● 取消日 |
4. |
a股标的证券权益派发 |
|
● 股权登记日 |
● 除权日 |
|
|
5. |
etf标的证券权益派发 |
|
|
● 股权登记日 除权日 |
|
|
6. |
标的证券的权证行权 |
● 行权日 |
● 行权日 |
● 行权日 |
● 行权日 |
● 行权日 |
7. |
标的证券配股权证派发及配股认购 |
|
● 股权登记日 |
● 配股认购日 |
● 除权日 |
|
8. |
担保证券权益派发 |
|
● 股权登记日 |
● 除权日 |
|
|
9. |
担保证券配股认购 |
|
● 股权登记日 |
● 配股认购日 |
● 除权日 |
|
技术系统测试期间每日时间安排如下表2。
表2 融资融券业务技术系统测试日时间安排
时间 |
主要测试内容 |
参测会员重点测试内容 |
9:30-9:45 |
标的证券、可充抵保证金证券信息的发布和获取。 交易所发布上一日融资融券交易信息、定向发布信用违约资料汇总。 |
通过交易系统信息公告(xxyymmdd.899 , xxyymmdd.898)获取标的证券及可充抵保证金证券信息,并核对设置自身系统的相关参数。 通过交易系统信息公告接收上一日融资融券交易信息,通过双向通信系统接收信用违约资料汇总(xywyzl.dbf)。 |
9:45-11:55 |
模拟一个完整日交易。交易系统接收融资买入、融券卖出、买券还券等交易。其中:9:55进行集合竞价撮合,10:00至11:42为连续竞价时间,11:42至11:45为收盘集合竞价时间,其中11:00-11:05中午休市,11:55协议交易闭市。 实时开户业务。 融资融券相关证券划转业务。 参测会员客户资金第三方存管日间业务模拟。 |
融资买入、融券卖出、买券还券、融资/融券强制平仓等申报。(在指定业务模拟日进行配股认购、权证行权等申报)。 信用证券账户的开立及使用信息申报,销户及变更。 上报融资融券证券划转委托fjybs.dbf, 接收fjyqr.dbf。 客户资金第三方存管签约、资金划转及控制。 |
11:45-15:00 |
结算公司模拟当日融资融券交易的股份和资金清算。 |
|
15:00-15:30 |
结算公司模拟结算数据发送。 |
参测会员接收结算数据并进行相关处理。 |
15:30之后 |
会员内部业务处理。 参测会员客户资金第三方存管日终业务模拟。 |
模拟内部业务管理和风控等业务。 模拟t日清算交收,包括会员与客户资金第三方存管银行间的清算、报表等业务。 |
17:00后 |
各方核查测试数据,如有问题进行分析和解决。 |
|
22:00之前 |
参测会员完成当日清算后,向交易所报送融资融券业务数据(截止时间点为22:00)。 |
通过双向通信系统报送融资融券余额数据(xynnnnnn.dbf)和信用违约资料(wynnnnnn.dbf)。 |
四、测试系统接入方式
会员通过internet ssl vpn接入测试系统的前端通信测试服务器,即可进行交易、结算、非交易报送、业务数据报送等业务(相关安装配置及操作方法见以下文档说明:www.szse.cn-技术专栏-深交所交易独立测试系统-相关文档-交易独立测试系统连通性测试操作手册)。具体接入请按以下流程办理:
1、确定用于测试的融资融券专用交易单元和普通交易单元(需使用生产系统已有交易单元)。
2、未开通我所交易独立测试系统访问权限的会员,可按以下网址所述流程填写申请表开通:
http://www.szse.cn/main/rule/jysywzn/dlcsxt/zxtz/
已开通访问权限的会员,请确认测试用交易单元是否在独立测试系统已开通,如未开通则仍需填写申请表(之前申请的555xxx测试交易单元在技术系统测试中不能使用),及时办理申请手续。
请根据分配的测试小站号(或之前在用的测试小站号)配置测试交易单元。
3、请在申请后注意根据反馈的d-com、实时开户等接入信息进行配置连接。测试用的资金、证券结算账户由结算公司统一分配并且一起反馈参加测试的会员,主要包括结算参与人代号、融资融券专用结算账号、ist结算账号、融资融券专用证券账户、客户信用交易担保证券账户以及信用交易证券交收账户。
4、与测试系统进行连通测试,包括交易、综合结算、实时开户。
相关接入地址如下:
名称 |
地址 |
ssl vpn接入 |
https://test.szse.cn |
主板行情广播 |
10.90.1.35 |
主板双向主站 |
10.90.1.37 |
主板基金净值主站 |
10.90.1.37 |
结算系统实时开户接入 |
10.90.1.61 |
结算系统d-com接入 |
10.90.1.62 |
接入成功后,请会员按初始数据准备要求生成测试起始数据,在测试开始后每日滚动进行测试。
除以上交易结算业务外,融资融券涉及的三方存管业务也需要会员和银行间进行联网测试。本次测试将深圳证券通信公司的金融数据交换平台fdep纳入测试环境,提供测试通信服务,供已是fdep用户的会员与银行测试使用。fdep提供internet和专网两套测试环境,分别可以通过internet和专网接入:
图1:fdep的internet测试环境(略)
图2:fdep的专线测试环境(略)
参测会员自行联络相关存管银行,选取其中一套测试环境接入进行三方存管业务的联网测试。如会员与银行间通过自有通信方式连接,可自行准备测试环境进行测试。
五、测试数据
1、测试系统中,融资融券专用交易单元由会员申请时指定,融券专用账户及其它结算账户由结算公司分配。
2、技术系统测试的相关数据如下:
①参测会员在成功接入测试环境的首个交易日收市后接收结算公司对账数据,依照对账数据维护股份数据。
②标的证券范围见测试前另行发出的清单文件xxyymmdd.899。
③可充抵保证金证券范围及折算率见表3。
表3 融资融券可充抵保证金证券范围及折算率
可充抵保证金证券品种 |
折算率 | |
a股 |
深证100指数成份股 |
不超过70% |
非深证100指数成份股 |
不超过65% | |
被实行特别处理和暂停上市的a股 |
0% | |
基金 |
交易所交易型开放式指数基金(etf) |
不超过90% |
其他上市基金 |
不超过80% | |
债券 |
国债 |
不超过95% |
其他上市债券 |
不超过80% | |
权证 |
权证 |
0% |
具体信息详见测试前另行发出的文本文件xxyymmdd.898。
④融资/融券保证金比例等参数
融资保证金比例 融券保证金比例 客户维持担保比例
50% 50% 130%
注:参测会员的设置参数应不低于上述值。
⑤参测会员已开通附件中约定的融券专用账户。
⑥信用交易的资金结算账户设置及余额
结算公司为每个信用交易的资金结算账户生成余额20亿元,供各会员测试用(测试期间如需调整请联系0755-25946080,0755-25946043)。
⑦费率
证券品种 |
收费项目 |
费率 |
计算对象 |
a股 |
担保证券划转手续费 |
20 |
每笔成功委托(向投资者单向收取,结算公司收10,会员收10) |
|
融券券源划转手续费 |
10 |
每笔成功委托(结算公司收10) |
|
还券划转手续费 |
20 |
每笔成功委托(向投资者单向收取,结算公司收10,会员收10) |
|
余券划转手续费 |
10 |
每笔成功委托(结算公司收10) |
|
信用证券账户开户费(个人) |
40 |
会员向开户人收取40元,其中20元作为配号费上交结算公司 |
|
信用证券账户开户费(机构) |
400 |
会员向开户人收取400元,其中200元作为配号费上交结算公司 |
|
信用证券账户补办手续费(个人)-补原号 |
10 |
会员向开户人收取10元,无需上交结算公司; |
|
信用证券账户补办手续费(机构)-补原号 |
10 |
会员向开户人收取10元,无需上交结算公司; |
|
信用证券账户补办手续费(个人)-新号 |
40 |
会员向开户人收取40元,其中20元作为配号费上交结算公司 |
|
信用证券账户补办手续费(机构)-新号 |
400 |
会员向开户人收取400元,其中200元作为配号费上交结算公司 |
注:信用交易的印花税、经手费及监管规费等费率同普通交易。
以上费率只用于本次测试,实际费率以正式公布数据为准。
3、标的证券调入调出、权益分派、配股、行权等特定业务模拟相关数据在测试开始前通过本所会员业务专区另行通知。
六、测试要求及注意事项
1、各参测单位应以独立于生产系统的测试环境开展融资融券技术系统测试,应做好详尽的系统测试计划,指定专人负责测试工作,并认真做好测试环境的准备。
2、对于仿真测试,需要注意以下几点:
1)为保证数据报送稽核的一致性,请各参测单位在仿真测试开始前将联网自测阶段形成的融资融券余额清零。联网自测阶段开立的信用证券账户在仿真测试阶段则可继续使用。
2)请各参测单位于测试过程中详细记载测试现象与结果,检查其正确性。如发现异常现象,及时报告。
3)请各测试单位将本次仿真测试的业务数据备份、书面操作/审批记录保存好,供之后可能的现场检查使用。
4)仿真测试期间,每日11:30之前提交上一日测试记录(参见附件1)。在仿真结束后,提交测试总结报告。提交方式:发送电子邮件到ssegcb@szse.cn,邮件主题按如下形式:会员名称 + yyyy年mm月dd日融资融券交易仿真测试记录(或测试总结报告)。
3、测试期间如通过双向通信小站无法进行事后融资融券余额数据报送,可选择应急报送,即将数据通过电子邮件发送到ssegcb@szse.cn。
七、联系电话
技术系统测试联系方式如下:
技术:0755-25918490(交易)
0755-25918446(交易)
0755-25918478(交易)
0755-25918223(交易)
0755-25946080(结算)
0755-25946043(结算)
0755-23826118(通信)
0755-25918192(数据报送)
业务:0755-25918150(深交所)
0755-25946005(结算深圳分公司)
fdep测试:0755-88352945(深证通)
附1:融资融券业务仿真测试记录表
填表日期:
参测会员名称: |
会员编码: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、测试情况说明 1、 主要测试内容 2、 接口处理情况 与深交所:
与结算深圳分公司:
3、 业务功能测试结果 ① 融资交易:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② 融券交易:
③ 信用证券账户担保品买卖:
④信用证券账户权益类处理:
⑤股份与资金的结算交收:
⑥开户:
⑦融资融券非交易过户:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧融资融券业务数据报送
⑨融资融券业务管理:
⑩客户资金第三方存管业务:
⑾其他业务:
二、测试问题及解决措施记录 1、 2、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试负责人: 联系电话: |