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第一条 为了完善和发展深圳证券市场，充分发挥证券经营机构功能，规范证券商自营证券行为，根据国家有关规定，特制定本办法。
第二条 本办法中的自营业务是指证券商自行买卖在深圳证券交易所挂牌交易的股票、认股权证、可转换债券及其它派生证券(以下统称证券)。
第三条 在深圳市设立的证券公司、证券业务部开办自营业务，须经深圳市证券管理办公室(以下简称主管机关)批准并接受其管理。 深圳证券交易所依据本办法制订自营业务监管细则，并对证券商自营业务进行日常监管。
第四条 证券商开办自营业务须以维护市场的公平性、流动性和合理性为原则，不得以任何方式操纵市场或冲击市场。
第五条 证券商申请开办自营业务须具备以下条件： 1．法人； 2．深圳证券交易所会员； 3．在深圳市有固定的营业场所，经营期满六个月以上； 4．注册资本不少于1，000万元； 5．有两年以上证券经营经验的证券投资分析人士； 6．经营状况良好，在证券行业具有良好的声誉和管理水平； 7．主管机关要求的其它条件。
第六条 证券商申请开办自营业务，应向主管机关提交下列材料： 1．开办自营证券业务申请书； 2．最近六个月的营业报告书和资产负债表； 3．《企业法人营业执照》； 4．专业证券投资分析人士的资历证明及简历； 5．内部管理、自营业务管理规章制度； 6．主管机关要求的其它文件。
第七条 证券商开办自营业务须在深圳证券登记有限公司开设自营业务专门证券帐户。
第八条 证券商开办自营业务须设自营业务专用申报终端，不得影响代理客户买卖证券业务。
第九条 证券商开办自营业务须开设独立的自营业务资金清算银行帐户。严禁使用多户的保证金帐户。
第十条 证券商开办自营业务须设立独立的会计帐目，按月编制库存证券报表及损益表，并于次月五日之前报送主管机关。证券商自营业务原始凭证应保存七年，以备主管机关查核。开办自营业务的证券商须在次日将其自营业务报告书报深圳证券交易所。
第十一条 证券商买卖证券申报价格应与当时成交价接近，不得以不合理的价格申报买卖证券。全日买进证券申报价格不得高于前日该证券收市价格的5％，卖出证券申报价格不得低于前日该证券收市价格的5％。在同一市期(营业日上、下午各为一市期)证券商再次买卖同一证券时，不得以高于前一笔买入价格购买，也不得以低于前一笔卖出价格出售。
第十二条 证券商开办自营业务，对同一证券于卖出成交后，当日不得再行买入；买入成交后，当日不得再行卖出。
第十三条 证券商开办自营业务，每笔买卖证券数量不得破坏当时市场的供求平衡，妨碍市场的公平性和连续性。
第十四条 证券商开办自营业务应保持合理的资金流动性： 1．自营业务帐户上持有的证券，其市价总额不得超过证券商营运资金的70％； 2．自营业务帐户上同一证券的市价总额不得超过证券商营运资金的20％； 3．自营业务帐户上持有同一上市公司的证券数额不得超过该公司总股本的5％。
第十五条 上市公司或上市公司的母公司、子公司持有证券商5％以上股份时，该证券商不得自营其上市公司证券。
第十六条 证券商开办自营业务不得有下列行为： 1．以自己名义为他人或以他人名义为自己在交易市场买卖证券； 2．在交易市场联手买卖证券； 3．在接受客户委托时，为自己场外对应买卖证券； 4．挪用客户保证金或托存证券买卖证券； 5．其他有关操纵市场价格、内部交易及扰乱市场行情、从中渔利的行为和交易。
第十六条 证券商被主管机关依法撤销自营业务资格或命令停业，该证券商应负有清理其被撤销或停业前开办自营业务的责任和义务。
第十八条 证券商开办自营业务违反本办法由主管机关和深圳证券交易所依据本办法负责查处。
第十九条 证券商开办自营业务违反本办法，分别给予下列处罚： 1．警告； 2．责令改正； 3．侵害客户利益，按照客户损失数额处以三倍以下赔偿； 4．没收非法所得及处以五万元以下罚款； 5．停业整顿； 6．暂停自营业务直到取消自营业务资格。 以上处罚可以并处。 上述第1、2、3项处罚由深圳证券交易所决定并执行；第4、5、6项处罚由主管机关决定并执行。
第二十条 本办法由主管机关解释。
第二十一条 本办法自颁布之日起施行。