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各仿真交易会员单位：
根据仿真交易运行情况和市场对合约规则的意见，经研究决定，对仿真交易规则第二十七条和六十三条做如下修改：
原第二十七条为：“交易指令的每次最小下单数量为1手，每次最大下单数量为500手。交易指令当日有效”。
修改后的第二十七条为：“交易指令的每次最小下单数量为1手，限价指令每次最大下单数量为500手，市价指令每次最大下单数量为50手。交易指令当日有效”。
原第六十三条为：“股指期货合约的熔断幅度为上一交易日结算价的正负6％，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的正负10％，最后交易日不设价格限制”。
修改后第六十三条为：“股指期货合约的熔断幅度为上一交易日结算价的正负6％，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的正负10％，最后交易日不设熔断机制，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的正负20％”。
仿真交易规则其它条款不变，修改后的仿真交易规则自2006年12月11日起正式实施。
中国金融期货交易所
二00六年十二月八日