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各会员单位、基金管理公司：
《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》（2005年修订）已经中国证券监督管理委员会批准，现予发布，自发布之日起实施，本所2004年8月发布的《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》同时废止。
特此通知
附件：
1、《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》
2、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》（2005年修订）
深圳证券交易所
二○○六年二月十三日
深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则
第一章 总则
第一条 为规范交易型开放式指数基金在深圳证券交易所（以下简称本所）的业务运作，根据《证券投资基金法》及其他有关法律、行政法规、部门规章的规定，制定本细则。
关联法规：全国人大法律（1）条 国务院部委规章（2）条
第二条 本细则所称交易型开放式指数基金（以下简称交易型指数基金），是指经依法募集的，以跟踪特定证券指数为目标的开放式基金，其基金份额用组合证券进行申购、赎回，并在本所上市交易。
第三条 交易型指数基金的基金份额（以下简称基金份额）在本所的发售、申购、赎回和交易，适用本细则；本细则未作规定的，；本细则未作规定的，；本细则未作规定的，；本细则未作规定的，；本细则未作规定的，适用本所其他规定。
第四条 在本所上市的基金份额，其登记、托管和结算由本所指定的证券登记结算机构（以下简称证券登记结算机构）办理。
第二章 基金份额的发售
第五条 基金管理人可以通过本所或其他渠道发售基金份额。通过本所发售基金份额的，基金管理人须向本所提交发售申请，并获本所确认。
第六条 基金份额通过本所发售的，投资者应当使用在证券登记结算机构开立的证券账户，按照基金合同、基金招募说明书、基金份额发售公告的规定，通过具有基金代销业务资格的本所会员进行认购申报。
第七条 基金合同和招募说明书中，应当明确基金份额各种认购方式和投资者认购基金份额所应支付的对价种类。
第八条 基金份额通过本所发售的，具有基金代销业务资格的本所会员接受投资者认购申报时，应当要求投资者按规定足额交付认购所应支付的对价种类。
投资者以证券认购基金份额的，本所按照基金合同和基金招募说明书的规定，确认其是否拥有对应的足额证券。无足额证券的，其认购申报全部无效。
投资者以现金认购基金份额的，接受认购委托的本所会员应即时冻结投资者用于认购的资金，并不得挪用。
第九条 基金份额通过本所之外的其他渠道发售的，投资者按基金合同、基金招募说明书、基金份额发售公告的规定进行认购。
第三章 基金份额申购、赎回、交易与权益分派
第十条 基金管理人拟通过本所办理基金份额申购、赎回的，须向本所提交办理申购、赎回业务申请。
关联法规：全国人大法律（1）条 国务院部委规章（1）条
第十一条 基金份额通过本所申购、赎回的，基金管理人应当从具有基金代销业务资格的本所会员中选择代办基金份额申购与赎回业务的证券公司（以下简称代办证券公司），报本所认可。
基金管理人应与选定的代办证券公司签订代办委托协议，明确双方权利义务。
第十二条 投资者通过本所申购、赎回基金份额的，应当通过代办证券公司进行申报。
投资者买卖在本所上市的基金份额的，应当通过本所会员进行申报。
第十三条 基金份额的申购、赎回的申报时间为《深圳证券交易所交易规则》中有关交易时间规定的连续竞价时间和收盘集合竞价时间。
第十四条 基金份额的申购、赎回，按基金合同规定的最小申购、赎回单位或其整数倍进行申报。
第十五条 基金份额应当用组合证券进行申购、赎回，基金合同和招募说明书另有规定的除外。
第十六条 通过本所申购、赎回基金份额的申报指令不得撤销，申报指令应当包括证券账号、基金代码、业务类别、买卖方向（申购为买方、赎回为卖方）、数量等内容，并按本所规定的格式传送。
第十七条 投资者申购基金份额的，应当拥有对应的足额组合证券及替代现金；投资者赎回基金份额的，应当拥有对应的足额基金份额。
第十八条 代办证券公司应向首次进行基金份额申购、赎回的投资者全面介绍相关业务规则，充分揭示可能产生的风险，并要求其签署风险揭示书。风险揭示书的格式文本由基金管理人制定。
第十九条 代办证券公司接受投资者申购、赎回委托时：
（一）应核实投资者拥有足额的组合证券、资金或基金份额；
（二）不得将投资者的资金挪作他用；
对违反前款规定的代办证券公司，基金管理人可在报本所认可后终止其基金份额申购、赎回委托业务。
第二十条 本所根据基金合同和基金招募说明书的规定，按照基金管理人提供的申购、赎回基本要素清单（以下简称申购赎回清单）和现金替代方法，对符合要求的申购、赎回申报予以确认。
经本所确认的申购、赎回结果，相关各方应当履行清算交收义务。对不履行清算交收义务的，由证券登记结算机构按其业务规定处理。
第二十一条 在交易时间出现下列情形之一的，本所暂停接受基金份额的申购、赎回申报：
（一）因异常情况无法进行申购、赎回；
（二）临时停市；
（三）基金管理人开市前未公布申购赎回清单；
（四）基金管理人根据基金合同、基金招募说明书的约定申请暂停申购、赎回；
（五）本所认定的其他特殊情况。
本所暂停接受基金份额的申购、赎回申报，基金管理人应当予以公告。
第一款规定的情形消除的，基金管理人应当向本所提出恢复接受基金份额申购、赎回申报的申请，本所同意恢复的，基金管理人应当予以公告。
第二十二条 买卖、申购、赎回基金份额时，应遵守下列规定：
（一）当日申购的基金份额，同日可以卖出，但不得赎回；
（二）当日买入的基金份额，同日可以赎回，但不得卖出；
（三）当日赎回的证券，同日可以卖出，但不得用于申购基金份额；
（四）当日买入的证券，同日可以用于申购基金份额；
（五）本所规定的其他要求。
第二十三条 本所根据市场需要，可以调整基金份额申购、赎回、交易的方式、内容和时间等事项。
第二十四条 交易型指数基金发生权益分派的，在权益登记日进行除权（息）处理。
第二十五条 交易型指数基金在本所的交易费用收取标准比照封闭式基金的有关规定执行。交易型指数基金在本所的申购、赎回费用收取标准由本所另行规定。
第四章 信息传递与披露
第二十六条 每日开市前基金管理人应向本所、证券登记结算机构提供基金的申购赎回清单，并通过本所指定的信息发布渠道予以公告。申购赎回清单应包括下列内容：
（一）最小申购、赎回单位对应的各组合证券名称、证券代码及数量；
（二）可以现金替代的各组合证券种类及现金替代保证金率；
（三）必须用现金替代的各组合证券种类及替代金额；
（四）最小申购、赎回单位中的预估现金部分；
（五）前一交易日的基金份额净值；
（六）前一交易日的现金差额；
（七）本所要求提供的其他信息。
当日发布的申购赎回清单，当日不得修改。
第二十七条 本所于交易日通过行情发布系统揭示基金管理人提供的前一交易日基金份额净值，本所对其提供的基金份额净值的准确性不承担责任。
第二十八条 在交易时间内，本所根据基金管理人提供的基金份额参考净值计算方式或参考净值数据，即时发布基金份额参考净值。基金份额参考净值供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考，本所对基金份额参考净值的准确性不承担责任。
基金管理人规定基金份额参考净值计算方式，经本所认可后予以公告；基金管理人修改基金份额参考净值计算方式，应当经本所认可后及时公告。
第二十九条 基金管理人规定组合证券的现金替代方式，经本所认可后予以公告；基金管理人修改组合证券的现金替代方式，应当经本所认可后及时公告。
第五章 罚则
第三十条 基金管理人、基金托管人、本所会员违反本细则规定的，本所责令改正，并视情节轻重采取以下纪律处分措施：
（一）内部批评；
（二）公开谴责；
本所在采取前款纪律处分措施时，可同时报告中国证监会。
本所会员违反本细则规定的，本所可暂停其通过本所办理的交易型指数基金的部分或全部业务，限制其在自营或经纪业务中买入交易型指数基金。
本所会员严重违反证券登记结算机构结算规则，根据证券登记结算机构的提请，本所可暂停其通过本所办理的交易型指数基金的部分或全部业务，限制其在自营或经纪业务中买入交易型指数基金。
第六章 附则
第三十一条 本细则由本所负责解释。
第三十二条 本细则下列用语具有如下含义：
（一）组合证券：指交易型指数基金跟踪特定证券指数所投资的一篮子证券。
（二）现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和基金招募说明书的规定，可以用一定数量的现金对申购赎回清单所列证券进行替代。
（三）现金替代保证金：指投资者申购基金份额过程中进行现金替代时，用以保证其按基金管理人规定补足被替代证券所应交纳的现金。
（四）现金替代保证金率：指现金替代保证金金额与被替代证券市值之间的比例。被替代证券市值的计算方式由基金管理人规定并公布。
（五）预估现金部分：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额预估值。
（六）异常情况：指不可抗力、意外事故、技术故障及本所不能控制的其他情况。
第三十三条 本细则自发布之日起施行。
深圳证券交易所证券投资基金上市规则
（1998年3月实施2005年12月第一次修订）
第一章 总则
第一条 为规范证券投资基金上市和信息披露行为，保护投资者的合法权益，维护证券市场秩序，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、行政法规、部门规章，制定本规则。
第二条 本规则所称基金指封闭式基金、上市开放式基金、交易型开放式指数基金及其他证券投资基金。
第三条 基金在深圳证券交易所（以下简称本所）上市，应当遵守本规则的规定；本规则未做规定的，适用本所其他规定。
第四条 本所依据有关法律、行政法规、部门规章和本规则对基金上市和信息披露等活动进行监管。
第二章 上市
第五条 基金在本所上市，应当符合下列条件：
（一）经中国证券监督管理委员会（以下简称'中国证监会'）核准募集且基金合同生效；
（二）基金合同期限为五年以上；
（三）基金募集金额不低于二亿元人民币；
（四）基金份额持有人不少于一千人；
（五）本所规定的其他条件。
第六条 基金管理人申请基金在本所上市，应向本所提供下列文件：
（一）上市申请书；
（二）中国证监会核准基金募集的文件；
（三）基金合同；
（四）基金招募说明书；
（五）基金托管协议；
（六）经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的基金最近三年的财务报告（新募集基金除外）；
（七）中国证监会对基金备案的确认文件；
（八）上市交易公告书；
（九）基金份额已全部托管的证明文件；
（十）基金管理人联系方式及该基金的基金经理的姓名和联系方式、信息披露负责人及经办人的姓名和联系方式；
（十一）本所要求的其它文件。
基金管理人申请交易型开放式指数基金在本所上市的，除了提交上述文件和资料外，还应向本所提供代办基金份额申购、赎回的证券公司名单及代办委托协议。
第七条 基金符合上市条件的，本所向基金管理人出具《上市
通知书》，并与基金管理人签订上市协议。
第八条 《上市交易公告书》披露的有关事宜按照中国证监会发布的《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号--〈上市交易公告书的内容与格式〉》办理。
第九条 基金在本所上市，基金管理人应当按下列标准向本所缴纳上市费用：
（一）上市初费：3万元人民币；
（二）上市月费：5000元人民币；自上市当月开始计算，按年预缴。
第三章 持续信息披露
第十条 基金在本所上市后，基金信息披露义务人（以下简称信息披露义务人）应当按照《证券投资基金法》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》及本规则的相关规定，及时、公平地披露所有对基金交易价格可能产生较大影响的信息。
第十一条 信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人及其他法律、法规、规章和本所业务规则规定的自然人、法人和其他组织。
第十二条 信息披露义务人应保证基金披露信息的真实性、准确性和完整性，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第十三条 基金应公开披露的信息包括定期报告和临时报告，信息披露义务人披露信息前，应当按照本所要求在第一时间将公告文稿和相关备查文件报送本所。
第十四条 本所对基金公开披露的信息进行形式审查，对其内容的真实性和准确性不承担责任。
本所对定期报告实行事前登记、事后审核；对临时报告实行事先审核，本所另有规定的除外。
第十五条 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定信息披露负责人管理信息披露事务，办理与本所之间的信息披露事宜。
第四章 停牌与复牌
第十六条 基金出现下列情形之一时，基金管理人应当向本所申请对其例行停牌及复牌：
（一）于交易日公布收益分配公告或者预告的，该基金自当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。
（二）以现场方式召开基金份额持有人大会，会议时间为本所交易时间的，该基金自持有人大会召开当日起停牌，直至公布持有人大会决议当日上午十点三十分复牌（如持有人大会决议公布日为非交易日，则公布后首个交易日开市时复牌）。
第十七条 基金于交易日披露临时报告，基金管理人应当向本所申请该基金停牌，本所根据情况决定是否停牌及停、复牌时间。
第十八条 在交易时间内，基金管理人申请暂停接受上市开放式基金赎回申报的，应当同时向本所申请该基金停牌，本所根据情况决定是否停牌和停、复牌时间；
在交易时间内，基金管理人如申请暂停接受交易型开放式指数基金申购、赎回申报的，应当同时向本所申请该基金停牌，本所根据情况决定是否停牌和停、复牌时间。
第十九条 基金出现下列情形之一时，本所可对其予以停牌及复牌：
（一）在任何公共媒体出现的或者在市场上流传的消息，可能对基金的交易价格产生误导性影响或者引起较大波动的，本所可对该基金实施停牌，直至相关信息披露义务人披露相关公告的当日上午十点三十分复牌；
（二）信息披露不充分、不完整或者可能误导公众，信息披露义务人不按照本所要求作出修改的，本所可对该基金实施停牌，直至相关信息披露义务人披露补充或者更正公告的当日上午十点三十分复牌；
（三）延迟公布年度报告或者半年度报告的，本所可对该基金实施停牌，直至该年度报告或者半年度报告公告当日上午十点三十分复牌（如果公告日为非交易日，则于公告后首先个交易日开市时复牌）；
（四）基金管理人在基金运作和信息披露方面违反国家有关法律、行政法规、部门规章及本所业务规则的规定，情节严重，被有关部门调查，可能对基金交易价格引起较大波动的，本所可对该基金实施停牌，待有关处理决定公告后另行决定复牌时间；
（五）在交易时间内因出现异常情况、临时停市而暂停接受交易型开放式指数基金的申购、赎回申报的，本所对交易型开放式指数基金同时实施停牌，至恢复接受申购、赎回申报时复牌；
（六）在交易时间内因出现异常情况而暂停接受上市开放式基金的赎回申报的，本所对上市开放式基金同时实施停牌，至恢复接受赎回申报时复牌；
（七）本所认定的其它情形。
第二十条 本章 未有明确规定的，基金管理人可以以本所认为合理的理由向本所申请对基金停牌与复牌。
第五章 暂停与终止上市
第二十一条 基金上市期间出现下列情形之一的，本所决定其暂停上市：
（一）不再具备本规则第五条规定的上市条件；
（二）违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市；
（三）严重违反本规则的；
（四）本所认为应当暂停上市的其他情形。
第二十二条 前条所述情形消除后，基金管理人可向本所提出恢复上市申请；经本所核准后，可恢复该基金上市。
第二十三条 基金出现下列情形之一的，本所决定其终止上市：
（一）自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的；
（二）基金合同期限届满未获准续期的；
（三）基金份额持有人大会决定提前终止上市；
（四）基金合同约定的终止上市的其他情形；
（五）本所认为应当终止上市的其它情形。
第六章 罚则
第二十四条 基金管理人、基金托管人违反本规则规定的，本所可以责令其改正，并视情节轻重给予下列处分：
（一）内部通报批评；
（二）在指定报刊和本所网站上公开谴责。
基金管理人、基金托管人违反本规则规定，情节严重的，本所可报告中国证监会。
第二十五条 基金管理人、基金托管人的信息披露负责人违反本规则规定的，本所可以责令其改正，并视情节轻重给予下列处分：
（一）内部通报批评；
（二）在指定报刊和本所网站上公开谴责。
信息披露负责人违反本规则规定，情节严重的，本所可以建议更换，并报中国证监会。
第七章 附则
第二十六条 本规则由本所负责解释。
第二十七条 本规则经本所理事会通过，报中国证监会批准后生效，修改时亦同。
第二十八条 本规则自公布之日起施行。